Martin Baxter; Andrew Rennie - Financial Calculus - 1996

Financial Calculus: En introduktion til prisfastsættelse af derivater af Martin Baxter og Andrew Rennie er et klassisk og tilgængeligt standardværk om de matematiske fundamenter for derivathandel og prisfastsættelse af optioner. Bogen forklarer klart centrale begreber såsom arbitrage, afdækning, martingale-processer og prissætning af afledte finansielle produkter, og den værdsættes for sin kombination af teoretisk dybde og praktisk relevans. Inden for finansiel matematik er dette en eftertragtet specialisttitel fra den oprindelige udgivelsesperiode i 1996, med varig interesse på grund af sin indflydelsesrige plads i disciplinen.

Denne vare vil blive omhyggeligt indpakket og afsendt med en sporingskode.